浩海留学：【热门专业解析】哥大MFE大神为你详解金融工程申请及就业（申请篇）
自我介绍：Eddie Xu
本科：香港大学精算专业 (GPA3.8/4.0)
研究生：哥伦比亚大学金融工程专业 (GPA 3.9/4.0)
DIY申请，获得Columbia, Cornell, CMU, UCLA, GaTech, ICL等offer
我从香港大学精算专业本科毕业后，在没有任何工作经验的情况下，申请到了哥大的金融工程专业。当时申请全程我都是DIY的，现在回想起来，因为信息不对称等种种原因确实走了不少弯路，而且申请全程自光自己单独做还是有些复杂，需要花很多时间去做匹配，但好在最后结果还不错。
哥伦比亚大学
Columbia University
从哥大毕业后，我在美国纽约AIG全球总部做精算相关的工作。两年后，我去了State Street——美国最大的资产托管银行，在位于Boston的全球总部工作了两年多，做Business analysis相关工作。随后我被调回了香港的State Street工作了四年。目前我在香港汇丰做风险量化相关的工作，负责外汇、股票、固定收益及衍生产品的市场风险和对方信用风险建模。所以，我在风险量化方向已经有近十年的就业经验了。
我个人比较擅长与金工、BA、量化、风险、精算、数据分析类相关的申请以及就业指导，所以很想通过我的分享帮助大家少走一点弯路。
01、金工项目课程及学制
金融工程其实不算一个新兴的项目，它有很多不同的专业名称，有的叫financial engineering，也有的叫computational finance，或者是quantitative finance。这些专业在原理上相同，在课程设置上也都是大同小异的，所以我们一般统称它们为金工，简称MFE。
金工是一门利用数学工具建立金融市场模型和解决金融问题的交叉学科，其本质是用不同衍生品产品的定价对于投资组合进行风险对冲。金工通常由大学的商学院、数学系以及工程学院联合授课，并且学校都会配置比较好的资源给金工专业，因此开设金工的学院一般是学校比较强的院系。
核心课程
金工的核心课程主要从三大支柱来分析，分别是数学、金融和编程。
●【数学课程】
金工对硬核数学没有过多要求，如抽象代数、傅里叶变换；用得较多的是基础数学，如线性代数、微积分、概率统计等内容。
Ø 数学相关
例如stochastic calculus（随机微积分）这门课，由于难度比较大，需要学习测度论等比较抽象的内容，并且经常被列为先修课程，因此强烈建议大家在本科阶段学一下这门课，无论对留学申请或是对将来读研都有很大的帮助。
Ø 统计相关
time series analysis（时间序列分析）
numerical method（向数值方法）
regression analysis（回归分析）
这些课程的用处都是比较大的。
●【金融课程】
Ø option pricing（期权定价）：通常包含在derivative pricing（衍生品的定价）里面。
Ø Portfolio Theory（资产组合理论）
Ø Quantitative Risk Management（风险管理）
Ø 金融产品相关课程：fix income（定息债券）、equity products（股票产品）、assets（资产）
●【编程课程】
编程课具体要看各个学校的要求，不同的学校对它的要求也不一样。
Ø Scripting language
C++：有的学校对编程的要求较高，如CMU的MSCF项目，就要求学生能熟练掌握C++。
Python：就目前趋势来看，Python是最流行的编程语言，因为Python本身代码效率要高于C++，且容错率更好，这就是代码优化的结果，所以个人建议大家可以去学习下 Python。
Ø 应用型软件
R语言：统计分析软件
Matlab：工科建模软件
SAS：常用的统计分析软件
Ø 其他
VBA，SQL等
针对部分比较复杂的编程语言，学校会单独开一门课程。而其他的较为简单的则可以在数学或统计类课程的应用中自学。
以哥大为例，金工硕士在上课时，老师布置作业不会要求大家一定要用某种语言完成，而是让学生进行多种语言交替转换应用，这也是给学术熟练掌握各种编程语言的机会。其实，编程更多的是逻辑问题，只要熟练掌握其中的语法熟练，上手就很快了。
学制
从学制上来说，金工基本上在1-2年时间内毕业，一般为1.5年。
普通课程一年就可以读完，所以基本上一入学就要开始找工作，如果一年之后你找不到合适的full-time，可以先去做一个summer intership，然后再读一学期，这样你仍有机会再去找full-time；有些两年是因为有可能会gap一个学期去做一段长时间的实习，因此毕业时间也会相应延后一些。
另外，这是一个授课型的硕士，不需要写论文，以就业为导向，不提供任何形式的奖学金，学校也会非常鼓励你去做实习。
02、金工项目录取偏好
应届毕业生直接去申请金工硕士，GPA是最重要的，因此一定要保证自己有一个非常漂亮的GPA。另外，就算同样是拿满分，不同学校达到满分的难度是不一样的，课程相关性也是不同的，所以优秀的major GPA 是一个核心的硬性要求。
标化考试也就是常说的托福/雅思和GRE考试。一般来讲，想冲击最好的学校，建议GRE考到320，最好达到325。托福至少100，最好能达到105。
其实很多学校没有明确的GT要求，这也就意味着，在招生的时候，GT是一个比较弹性的指标，我们只要把GT考到往年录取的水平线就可以了。
一般本科学数学、统计、精算、计算机、EE等专业，在申请金工时会更有优势。反而那些读纯金融等在国内比较偏文科的专业、没有太多数理背景的，在申请的时候优势没那么明显。
除了尽量多上一些金融产品相关的课程外，平时也要多关注一些金融方面的新闻，具备基本的market sense在申请时会更吃香。
如果你需要找相关的实习，建议可以去金融机构的量化、风控、投资等部门，但也绝对不是说你做其他方向的金融工作就申不了金工，只是以上列出的那几个部门是与金工教授的内容比较对口的，会更有说服力。
03、金工项目选校建议
QuantNet
这个QuantNet是目前比较权威的、专门对金工做排名的网站，里面有一些指标大家可以重点关注。另外，因为金工本身是一个就业导向型的项目，如果学校的就业不太好，那对你是很不利的。所以，每个学校网站上都会有毕业生的毕业去向，大家可以多去了解一下。
建议大家在选校的时候重点考虑以下几个大的城市群：一个叫great New York area ，一个叫great Boston area，一个叫great Chicago area，还有一个就是California附近的这几个大城市。
每到招聘季，你会发现很多学生从各个地方过来参加career fair，因为他们学校附近没有这么多机会，只能跑到这些大的城市群里去找工作。
在表格里我只列了前十的学校，UCB 、哥大、NYU、康奈尔的金工都是比较好的、受中国学生欢迎的项目。其中有两个比较特殊，一个是第一名的普林斯顿，还有一个是并列第九名的MIT。
因为这两个学校的金工项目叫master in finance 或叫master of finance，听起来很像是msf的项目，但实际上，Princeton这个项目非常金工化，也很偏研究型，理论性要求很高，录取率超低，每年都是小班授课。但是，它的毕业薪资以及就业率，绝对是处于领先地位的。
当然，MIT这个项目相对来说没有Princeton那么的偏金工，但也是一个非常不错的项目；表格中排名第二的Baruch College的金工项目非常难申，但是中国学生更偏爱名校。
以上，就是浩海专业导师Eddie Xu老师分享的关于金融工程项目的一些介绍，包括课程设置、学制、录取偏好以及金工项目选校建议等。因篇幅有限，下周，我们将继续为大家分享Eddie Xu老师关于金融工程的深度解析，敬请期待。
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