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浩海留学:金融工程专业全解析

导语


在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。


因此,在美国的商科申请中,金融工程成为商科热门研究生项目。那么,金融工程专业到底是怎样的呢?


金融工程

01、专业介绍


金融工程是金融学与数学和一部分计算机相互渗透的交叉性学科,是用数学和工程学的方法来建立金融模型(如描述股价运动的随机微分方程),并进而计算金融收益与风险。



因此它本身研究对象和学习对象都是金融,所以大部分申请者,毕业之后从事金融领域工作。


02、院系及课程设置


从研究属性专业属性上来讲,MFE是属于商科类的项目,但它的课程的理工味道却非常浓厚,因为在技术上有着非常强的要求,通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。


由于目的在于解决实际中的问题,金融工程开设的program均为应用型的硕士学制,课程通常包括:金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等,还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。

课程以授课形式为主,并鼓励学生暑假实习,保证学生在一到两年内得到全方位的打造。



03、就业前景


金融工程硕士主要在投资银行工作,另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门, 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。


我们熟悉的花旗银行,汇丰银行,中国银行,高盛,摩根,德意志银行,法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。




04、申请要求


除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。


另外,美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景或是要有一定的C语言编程基础。如果在学校要求的课程中,有的课程申请者没有学过,那么申请者可以在学习专业课程前先去补上这些课,再进行专业学习。

对于职业导向性的金融工程课程来说,提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。



05、院校推荐

哥伦比亚大学




MS in Financial Engineering隶属于哥大工程学院下的Industrial Engineering and Operations Research(IEOR系)。

虽然金融工程是在工程学院下,但是就业方向跟商学院的金融工程是一样的

哥大的金融工程项目适合有意在证券,银行,财务管理和咨询行业、一般制造业和服务业的财务部门一展身手的学生。

课程设置:
● Computation & Programming  计算&编程

● Finance & Economics  金融&经济

● Derivatives  衍生品

● Asset Management  资产管理

● Computational Finance & Trading Systems  计算金融&交易系统


申请条件:

● GPA3.0+,TOEFL 99+ /IELTS 6.5+

● 不要GMAT,要GRE;也可以考sub数学

● 学生申请IEOR研究生课程须具有一定概率学,微积分,线性代数的数学知识。所以,对于数理背景要求很高



康奈尔大学




康奈尔大学金融工程硕士项目开设在工程学院运筹学和信息工程系下。是一个全日制就业导向项目。

该项目依靠传统数学、科学和工程技术创造新的金融衍生品,尤其侧重于技术的应用,将融合数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧以及设计和操作系统的应用知识学习。

课程设置:

康奈尔大学金融工程硕士项目有六个分支方向一个辅修选择,分支方向分别为:应用运营研究、数据分析、金融工程、信息技术、制造业和工业工程、战略运营;系统工程为其辅修选择。


另外,该项目是一个三学期项目(秋-春-秋),第三学期(第二个秋季)的金融工程在纽约的曼哈顿上课。

在三个学期后还可以选择性增加第四个学期,这个学期针对的是金融数据科学,可以通过这一学期的学习得到金融数据科学证书,这一学期同样也是在曼哈顿完成。


申请条件:

● GPA3.0+

● 托福最低分数线:写作20,听力15,阅读20,口语22,总分100/雅思最低分数线:7.0+

● 要求GRE,不接受GMAT。没有最低分数限制

● 没有工作经验要求,但有实习经历会对学校录取有帮助


加州大学洛杉矶分校




加州大学洛杉矶分校安德森的MFE项目提供风险管理、资金管理、衍生品定价、私募股权、对冲基金、数据分析和企业融资技术操作领域的职业教育和实践技能。

学生可以通过参加暑期实习和应用金融项目(AFP)将知识应用于现实世界,亲身体验商业世界,直接与客户进行互动,接触潜在雇主,拓展专业网络。

课程设置:




申请条件:

● GPA建议3.6+

● 托福最低87,小分最低要求W: 25 、S: 24、 R: 21 、L: 17/雅思7+(UCLA设置有自己的英语入学考试,所有被录取的考生入学之后,均需参加该考试,再根据该考试成绩决定是否需要先修读ESL语言课程)

● GRE/GMAT没有最低分,建议GRE325+,GMAT710+

● 所有潜在学生都需要具有很强的定量背景,此外申请人还应该在计算机编程以及统计和计量经济学建模方面有一些经验或课程。通过本科数学

● MFE项目不要求工作经验



卡耐基梅隆大学




卡耐基梅隆大学的金融工程专业为美国最早开设MFE专业的大学之一。

作为美国四大CS名校(MIT, CMU, Stanford, UCB),其金融工程项目由四大学院联合授课(Tepper商学院、数学系、统计学系、Heinz学院),侧重于数学、编程及金融三大基石,所以申请者需在这三个领域都有扎实的基本功。

卡内基梅隆大学的此项目是金融工程项目里面比较顶尖的,是大多数学习金工的学生的dream school。

课程设置:

该项目总共三个学期的课程,但分成六个七周的“迷你”学期。课程侧重于学生感兴趣的量化金融职业道路:交易,金融模型,定量组合管理和风险管理。


申请条件:

● 建议GPA 3.7+

● TOEFL 100+/IELTS 7.5+

● 同时接受GRE和GMAT成绩,但更偏向GRE,没有最低分数要求

● 需要WES成绩单认证

● 要求学生有数学,统计,计算机编程背景(有C或C++编程语言工作经验)

● 对计量金融领域有极大兴趣

● 要求学生有良好的口头沟通能力和写作能力,团队协作能力

● 不要求工作经验,往年学生平均工作经验为0.57年



加州大学伯克利分校




伯克利的MFE项目是全美名气最大的,是这个项目的首席代表,设在Haas商学院里。

虽然学制是一年,但是中间仍然有实习时间,大概10周左右。没有奖学金,只有春季入学。

伯克利的MFE重视实践,毕业生就业非常好。每年招学生都非常重视工作经历,而且这已经成为了伯克利录取的一个无形标准。


课程设置:

加州伯克利的金融工程硕士项目课程紧密,重点针对对冲基金、风险管理、衍生品金融和大宗商品投资进行专项培训。


申请条件:

本项目偏好具备计算机编程能力、较强数学和统计能力、金融学习能力、语言技能、掌握统计和计量经济学应用软件、数学工具的申请者。


因此录取的申请者本科专业主要集中在工科、数学专业。录取的申请人当中平均工作经验3年,大多集中在金融和研发领域。


浩海2019Fall金融工程录取(摘选)
Y同学

背景:GPA3.83/4.0;GRE332+3.5;

录取院校:麻省理工学院、加州大学伯克利、康奈尔大学、芝加哥大学、纽约大学

录取专业:金融工程、金融


C同学

背景:GPA3.82;GRE332+3.5;

录取院校:哥伦比亚大学、纽约大学、南加利福尼亚大学、华盛顿大学

录取专业:金融工程、金融数学


S同学

背景:GPA3.80/4.0;GRE328;

录取院校:麻省理工学院、耶鲁大学、哥伦比亚大学、纽约大学、佐治亚理工学院

录取专业:金融工程、金融、统计



浩海金融工程专业导师推荐(摘选)


专业导师:Eddie Xu

● 哥伦比亚大学金融工程硕士

● 香港大学精算学学士

● 曾任道富环球投资管理公司风险分析师

● 现任香港某大型注册银行交易风险分析经理

● 北美精算师协会成员,CFA、CERA、ASA持有者


专业导师:Tony Hu

● 西北大学经济学博士,研究方向金融

● 清华大学金融、数学双学位学士;芝加哥大学经济学硕士

● 中信证券、中国人寿资产管理等国内顶尖券商保险公司工作经历

● 熟悉R语言、Stata、SPSS等统计数据分析程序


专业导师:Hector Huang

● 芝加哥大学金融数学硕士,北京大学经济学学士

● 北京大学光华学院优秀学生代表,优秀毕业生,光华学院学生会主席

● 瑞银证券、渣打银行、安信证券等多家国内外知名投行证券公司工作经历


专业导师:Peter Tang

● 麻省理工学院金融硕士(MIT Mfin)

● 加州大学圣地亚哥分校电子工程学士,辅修金融

● 参与麻省理工学院股票投资竞赛并入围决赛,并曾创立多个金融相关领域俱乐部

● 曾任光大银行信贷部门(Credit & Loan)分析师及国金证券股权研究(Equity Research)分析师







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